Validar se uma estratégia funciona de verdade, antes de arriscar dinheiro.
Auditoria de estratégias e carteiras para gestores e family offices. Aqui se avalia o método, não se recomenda ativos.
Veja a análise em açãoA maioria das estratégias é testada por quem lucra com elas.
Um backtest bonito não prova quase nada. É fácil ajustar uma estratégia até que os números do passado pareçam ótimos, e uma estratégia ajustada assim costuma falhar com dinheiro real.
Sorte é confundida com habilidade. Retorno de mercado, que qualquer um poderia comprar barato, é vendido como talento.
Sem uma verificação independente, você decide no escuro.
O que o backtest mostrava. O que sobra depois do ajuste.
A linha impressionante do backtest se desfaz quando corrigimos pelo número de tentativas. Isso é o sobreajuste.
Resumo do gráfico: o backtest original parecia indicar mais de 90% de confiança de que a estratégia batia o mercado. Depois de corrigir estatisticamente pelo número de variações testadas, a confiança real cai para cerca de 24%, um nível consistente com sorte, não com habilidade comprovada. Dados ilustrativos.
Uma segunda opinião independente, com rigor acadêmico.
Teste de integridade de backtest
Verifico se o desempenho passado de uma estratégia supera a sorte, considerando quantas versões foram testadas. Você recebe um veredito claro e o porquê.
Auditoria forense de carteira
Analiso o que realmente move uma carteira e separo valor gerado por habilidade do retorno que veio apenas da exposição ao mercado.
Relatório de risco e estresse
Mostro como uma carteira se comporta nos piores dias, não nos dias médios, com perda esperada, simulações de cenários e custo de saída.
Em todos os casos, eu audito o método. Eu não recomendo o que comprar ou vender.
Análises complementares: atribuição de fatores, detecção de regimes e revisão de alocação.
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Verificação de Fundo
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Auditoria de Carteira
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Rigor verificado por quem exige rigor.
Meu nome é João Valle. Sou engenheiro físico pela UFSCar, mestre em física computacional pela USP e doutorando em sistemas de informação no Politecnico di Milano, onde venho estudando como separar sinal de ruído em dados difíceis. Criei esse processo de auditoria para levar a carteiras de investimento a mesma disciplina que uso na pesquisa: testar tudo, não confiar no que apenas parece bom. Trabalho de forma independente com quem quer decisões baseadas em evidência.
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